Backtesting Day Trading Strategien

Backtesting und Simulation Software für Day Trader Mehrere Anbieter sind auf die Herausforderung von Backtesting und Simulation gestoßen, so dass Day Trader ihre Strategien ausprobieren können, bevor sie echtes Geld legen. Diese Liste ist keineswegs erschöpfend, noch ist es eine Bestätigung ihrer Dienste. It8217s nur ein guter Platz für Sie, um Ihre Forschung zu beginnen. AmiBroker bietet einen robusten Backtesting Service zu einem relativ niedrigen Preis. Aus diesem Grund ist es eine beliebte Wahl mit Leuten, die im Tageshandel beginnen. Es erlaubt auch Benutzern, anspruchsvolle technische Diagramme zu machen, die sie verwenden können, um die Märkte zu überwachen. Ein Nachteil ist, dass Sie möglicherweise extra für die Marktpreis-Zitat-Daten zahlen, je nachdem, welche Wertpapiere und Zeiträume Sie testen möchten. Cybertrader Cybertrader ist Charles Schwab8217s Produkt für aktive Händler. Mit der Strategie-Tester-Funktion können Sie Ihre Trading-Idee testen. Dann können Sie es in einen Strategie-Ticker setzen, der Ihrer Strategie folgt, während der Markt offen ist, so dass Sie sehen können, wie Ihre Strategie in Echtzeit läuft. Dies ist genau das gleiche wie Papierhandel, weil es isn8217t testen, wie gut Sie den Auslöser ziehen würde. InvestorRT Entwickelt von einer Firma namens Linn Software. Mit InvestorRT können Sie eigene Tests entwickeln und eigene Programme erstellen. Es hat Pakete für Macintosh OS X, die es beliebt bei Händlern macht, die Apple-Computer bevorzugen. Seine Benutzer neigen dazu, anspruchsvoll über ihre Handelssysteme und Backtesting Anforderungen dieser Software isn8217t wirklich für Anfänger. Wie der Name schon sagt, ist MetaStock für Händler bestimmt, die in Aktien arbeiten, obwohl ein MetaStock-Paket speziell für Devisenhändler verfügbar ist und die regulären Pakete Fähigkeiten für Futures und Rohstoffhändler beinhalten. Es definiert Händler als End-of-Day (diejenigen, die Entscheidungen über den Handel morgen auf der Grundlage von Zahlen am Ende des heutigen Marktes zu treffen) und als Echtzeit (diejenigen, die Entscheidungen während des Handelstages treffen) zu treffen. Die meisten Tageshändler sind Real-Time-Händler. Das Unternehmen befindet sich im Besitz von Thomson Reuters, einem bedeutenden Finanzinformationsdienstleistungsunternehmen. Wenn Sie Optionen handeln, können Sie sich die OptionVue ansehen, die eine Reihe von analytischen Tools auf den Optionsmärkten anbietet. Das Software8217s BackTrader-Modul, ein Add-On-Feature, hilft Ihnen, mehr über Optionsmärkte zu erfahren, neue Strategien zu testen und die Beziehungen zwischen den Optionen und den zugrunde liegenden Aktien zu untersuchen 8212 wirklich nützliche Informationen für Personen, die an Aktienmärkten arbeiten. Tradecision Tradecision8217s Handelsanalyse-Softwarepaket ist ein wenig teurer als die meisten Einzelhandels-Alternativen, aber es bietet erweiterte Fähigkeiten, einschließlich einer Analyse der Stärken und Schwächen der verschiedenen Handelsregeln. Es kann fortgeschrittene Geld-Management-Techniken und künstliche Intelligenz, um mehr Vorhersagen über die Leistung in verschiedenen Marktbedingungen zu entwickeln. Das System kann für die meisten New-Day-Händler übertrieben sein, aber es kann für einige nützlich sein. Trading Blox Das Trading Blox Software-System wurde von professionellen Händlern entwickelt, die ihre eigenen Theorien testen mussten und die nicht viel Programm machen wollten. Es kommt in drei Versionen (und Preisniveaus), von grundlegenden bis anspruchsvolle, und das Unternehmen rühmt sich, dass es funktioniert mit einigen kommerziellen Handelsunternehmen. Natürlich können einige seiner Fähigkeiten mehr sein, als Sie benötigen, wenn you8217re beginnend. TradeStation TradeStation ist ein Online-Broker, der sich auf Dienstleistungen für Day-Trader spezialisiert hat. Mit dem Strategie-Test-Service können Sie verschiedene Handelsparameter angeben, und dann zeigt es Ihnen, wo diese Trades in der Vergangenheit stattgefunden hätten. Es gibt auch einen Bericht über die Strategie, die Dollar, Prozentsatz und Gewinn-Verlust-Performance über verschiedene Zeiträume. Es hat keinen Trade-Simulation-Feature. Backtesting Was ist Backtesting Backtesting ist der Prozess der Prüfung einer Handelsstrategie auf relevante historische Daten, um ihre Lebensfähigkeit zu gewährleisten, bevor der Händler ein tatsächliches Kapital riskiert. Ein Trader kann den Handel einer Strategie über einen angemessenen Zeitraum simulieren und die Ergebnisse für die Rentabilität und das Risiko analysieren. BREAKING DOWN Backtesting Wenn die Ergebnisse die notwendigen Kriterien erfüllen, die für den Händler akzeptabel sind, kann die Strategie dann mit einem gewissen Maß an Vertrauen umgesetzt werden, dass es zu Gewinnen führen wird. Wenn die Ergebnisse weniger günstig sind, kann die Strategie modifiziert, angepasst und optimiert werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, oder sie kann vollständig verschrottet werden. Eine erhebliche Menge des Volumens, das in dem heutigen Finanzmarkt gehandelt wird, wird von Händlern durchgeführt, die eine Art Computerautomatisierung verwenden. Dies gilt insbesondere für Handelsstrategien auf Basis technischer Analysen. Backtesting ist ein integraler Bestandteil der Entwicklung eines automatisierten Handelssystems. Sinnvolles Backtesting Wenn es richtig gemacht wird, kann Backtesting ein unschätzbares Werkzeug sein, um Entscheidungen darüber zu treffen, ob eine Handelsstrategie genutzt werden soll. Die Sample-Zeitspanne, auf der ein Backtest durchgeführt wird, ist kritisch. Die Dauer des Sample-Zeitraums sollte lang genug sein, um Perioden unterschiedlicher Marktbedingungen einschließlich Aufwärtstrends, Abwärtstrends und reichengebundenen Handel einzubeziehen. Die Durchführung eines Tests auf nur einer Art von Marktbedingung kann zu einzigartigen Ergebnissen führen, die bei anderen Marktbedingungen nicht gut funktionieren, was zu falschen Schlussfolgerungen führen kann. Auch die Stichprobengröße in der Anzahl der Trades in den Testergebnissen ist entscheidend. Wenn die Stichprobenanzahl zu klein ist, ist der Test möglicherweise nicht statistisch signifikant. Ein Beispiel mit zu vielen Trades über einen zu langen Zeitraum kann optimierte Ergebnisse erzielen, bei denen eine überwältigende Anzahl von Siegertätigkeiten um eine spezifische Marktbedingung oder einen Trend, der für die Strategie günstig ist, zusammenfließen. Dies kann auch dazu führen, dass ein Händler irreführende Schlussfolgerungen zieht. Halten Sie es Real Ein Backtest sollte die Realität so weit wie möglich widerspiegeln. Trading-Kosten, die ansonsten von den Händlern als vernachlässigbar angesehen werden können, können bei der Analyse der einzelnen Kosten eine wesentliche Auswirkung haben, wenn die Gesamtkosten über die gesamte Backtesting-Periode berechnet werden. Diese Kosten beinhalten Provisionen, Spreads und Slippage, und sie könnten den Unterschied zwischen der Frage, ob eine Handelsstrategie rentabel ist oder nicht. Die meisten Backtesting-Softwarepakete beinhalten Methoden, um diese Kosten zu berücksichtigen. Vielleicht ist die wichtigste Metrik mit Backtesting verbunden ist die strategys Ebene der Robustheit. Dies wird erreicht, indem die Ergebnisse eines optimierten Rücktests in einer bestimmten Abtastzeitperiode (in der Probe als Beispiel bezeichnet) mit den Ergebnissen eines Backtests mit der gleichen Strategie und Einstellungen in einer anderen Abtastzeitperiode (bezeichnet als Out - Der Probe). Wenn die Ergebnisse ähnlich profitabel sind, dann kann die Strategie als gültig und robust angesehen werden und ist bereit, in Echtzeitmärkten umgesetzt zu werden. Wenn die Strategie bei Out-of-Sample-Vergleichen fehlschlägt, dann muss die Strategie weiterentwickelt werden, oder sie sollte ganz aufgegeben werden. MehrCharts 10 MultiCharts ist eine preisgekrönte Handelsplattform Ob Sie Day-Trading-Software benötigen oder investieren Sie für längere Zeit, MultiCharts Hat Funktionen, die helfen können, Ihre Handelsziele zu erreichen. High-Definition-Charting, eingebaute Indikatoren und Strategien, One-Click-Trading von Chart und DOM, hochpräzise Backtesting, Brute-Force und genetische Optimierung, automatisierte Ausführung und Unterstützung für EasyLanguage Scripts stehen Ihnen zur Verfügung. Hoice of brokers und data feeds Freiheit der Wahl war die treibende Idee hinter unseren MultiCharts und Sie können es in der großen Auswahl der unterstützten Daten-Feeds und Broker sehen. Wählen Sie Ihre Trading-Methode, testen Sie es, und starten Sie den Handel mit jedem unterstützten Broker Sie mögen, dass der Vorteil von MultiCharts. How to Backtest Ihre Day Trading-Strategie In Backtesting, ein Tag Trader spezifiziert die Strategie, die er oder sie würde und führt diese Strategie Durch eine Datenbank der historischen Wertpapiere Preise zu sehen, ob es Geld verdient hätte. Der Test beinhaltet Annahmen über Provisionen, Hebel und Positionsgröße. Die Ergebnisse geben Auskunft über Renditen, Volatilität und Gewinn-Verlust-Verhältnisse, die Sie verwenden können, um eine Handelsstrategie zu verfeinern und sie gut umzusetzen. Beginnen Sie mit einer Hypothese Sie können Ihre Strategie als eine Hypothese ausstellen, die so etwas wie dieses sein kann: 8220Hochmomentum, Small-Cap-Aktien neigen dazu, sich für den Tag zu schließen, also kann ich sie morgens kaufen und Geld verdienen, um sie zu verkaufen Am Nachmittag.8221 Oder dies: 8220News Veranstaltungen nehmen mindestens eine halbe Stunde, um Schweinebauch Preise zu beeinflussen, also kann ich kaufen oder verkaufen auf den Nachrichten und einen Gewinn machen.8221 Mit dieser Aussage können Sie auf den Test zu sehen, um zu sehen Ob deine Hypothese gilt. Führen Sie den Test Ihres Tages Trading-Strategie Sagen Sie beginnen mit etwas einfach: Vielleicht haben Sie Grund zu der Annahme, dass Pharma-Unternehmen, die sich im Preis auf abnehmende Volumen verschieben wird und wird für den Tag zu schließen. Das erste, was du tust, ist das in die Software einzugeben: die Branchengruppe und das Kaufmuster, das du suchst. Die Ergebnisse zeigen, ob Ihre Ahnung richtig ist und wie oft und für welchen Zeitraum. Wenn Sie mögen, was Sie sehen, können Sie weitere Variablen hinzufügen. Die meisten Backtesting-Software ermöglicht eine Optimierung, was bedeutet, dass es mit der Hebel-, Positions-, Halteperiode und anderen Parametern kommen kann, die die bestmögliche risikoadjustierte Rendite bei den vorliegenden Daten generieren wird. Sie können dieses Ergebnis dann mit Ihrem Handelsstil und Ihrer Kapitalposition vergleichen, um zu sehen, ob es funktioniert. Backtesting unterliegt etwas, das Trader über Überoptimierung rufen, Mathematiker nennen Kurve-fittin g, und Analysten nennen Data Mining. Obwohl die Überoptimierung großartig klingt, kommt es oft vor, dass der Test ein Modell erzeugt, das unnötige Variablen beinhaltet und das in der Praxis keinen logischen Sinn macht. Wenn du eine Strategie findest, die funktioniert, wenn die Aktie eines Tages schließt, unten zwei Tage, dann oben ein dritter Tag, gefolgt von vier unten Tagen, wenn es ein intra-day Höhe trifft, hast du wahrscheinlich haven8217t eine erstaunliche Entdeckung you8217ve gerade passen die Kurve. Vergleichen Sie die Ergebnisse mit Marktzyklen Wenn Sie backtest, achten Sie darauf, dies über eine lange genug Zeit zu tun, so dass Sie sehen können, wie Ihre Strategie würde über verschiedene Marktbedingungen zu arbeiten. Hier sind einige Dinge zu überprüfen: Wie hat die Strategie in Perioden der Inflation zu tun Wirtschaftswachstum Hohe Zinsen Niedrige Zinsen Was geschah in den Märkten während der Zeit, in der die Strategie am besten funktionierte Was war passiert, wenn es schlimm funktioniert Wie wahrscheinlich ist entweder von Jene, die wieder geschehen sind Wie funktioniert die Marktvolatilität die Strategie: Ist die Sicherheit volatiler als der Markt, weniger volatil, oder scheint sie aus dem Markt zu entfernen, haben sich im Sektor während des Testzeitraums wesentliche Änderungen ergeben. Beispiele für diese Typen Der Änderungen sind neue Technologien, die die Nachfrage nach bestimmten Rohstoffen erhöhen oder Änderungen in der Regulierung, die die Industrie veraltet machen. Bedeutet dies, dass die bisherige Wertentwicklung noch zutrifft, gibt es Änderungen in der Art und Weise, dass die Sicherheit Trades Zum Beispiel, der Großteil des Handels in den meisten Rohstoffen verwendet, um in Open-outcry Trading Pits stattfinden. Jetzt ist der Handel fast vollständig elektronisch. Wie sehen Ihre Testergebnisse aktuelle Handelstechnologien an